퀀트 투자3 S&P 500 50일 이동평균선을 활용한 SPY, SH 전략 백테스팅 with Python https://www.youtube.com/watch?v=HNP3B2fn-XQ 내가 평소 애청하는 강환국 CFA님이 S&P 500을 기준으로 한 단순 전략을 소개해줘서 파이썬으로 한번 테스트해보고자 한다. 전략은 다음과 같다. - S&P500 지수가 50일 이동평균선 위일 경우 SPY 매수 - S&P500 지수가 50일 이동평균선 아래일 경우 SH 매수 (SH는 지수 반대에 베팅하는 인버스 ETF다.) - 강환국 유튜버께서는 매매 타이밍을 소개해주지 않아서 그냥 단순하게 종가 매수 후 익일 종가에 매도하는 기준으로 백테스팅해보겠다. 1. SPY, SH ETF 2010년 ~ 현재까지의 주가 데이터 가져오기 import FinanceDataReader as fdr import pandas as pd spy .. 2022. 2. 20. [동퀀트] VAA(Vigilant Asset Allocation) 동적자산배분 파이썬으로 백테스팅 강환국 유튜버께서 소개한 복리 18% 전략 VAA에 흥미가 생겨서 한번 백테스트를 해보고자 한다. 파이썬 실력이 너무 부족해서 백테스트를 하는데 굉장히 힘들었다.(이게 정말로 이렇게 하는 것인지도 잘 모르겠다.) VAA 전략 소개 공격 자산: SPY, VEA, VWO, AGG 수비 자산: SHV, GOVT(원래는 IEF이지만 출시한 지 얼마 되지 않아서 교체), LQD 1. 위 7개 자산의 모멘텀 스코어 계산 (스코어 계산 공식: 최근 1개월 수익률 * 12 + 최근 3개월 수익률 * 4 + 최근 6개월 수익률 *2 + 최근 12개월 수익률 * 1) 2. 자산 매수 공격 자산 4개 모멘텀 스코어가 0 이상일 경우 4개 자산 중 가장 모멘텀 스코어가 높은 자산 매수 공격 자산 4개 자산 중 하나라도 모멘텀.. 2022. 2. 2. 파이썬으로 라오어 무한매수법 백테스팅, 이렇게 하는게 맞나? 최근에 읽은 "라오어 무한매수법"이라는 책이 굉장히 인상 깊어서 파이썬으로 이러한 전략이 실제로 통하는지 백테스팅을 해보고자 한다. 우선 밑밥부터 깔자면 나는 문과생 출신으로 파이썬을 그렇게 잘하지 않고, 백테스팅은 이번이 처음이라 더더욱 익숙지 않다. 처음 연습 삼아서 하는 것으로 참고만 해주셨으면 한다. 계속 공부하고 있어 다음에는 이것보다 훨씬 정교하게 만들어보겠다. 우선 분석에 필요한 라이브러리를 가져오도록 하겠다. import pandas as pd import yfinance as yf import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt 다음으로는 무한매수법에 가장 많이 활용되는 3배 레버리지 ETF TQQQ 가격을 가져오도록 하겠다. 라오어 무한매수법을.. 2022. 1. 14. 이전 1 다음
