퀀트 전략1 [동퀀트] VAA(Vigilant Asset Allocation) 동적자산배분 파이썬으로 백테스팅 강환국 유튜버께서 소개한 복리 18% 전략 VAA에 흥미가 생겨서 한번 백테스트를 해보고자 한다. 파이썬 실력이 너무 부족해서 백테스트를 하는데 굉장히 힘들었다.(이게 정말로 이렇게 하는 것인지도 잘 모르겠다.) VAA 전략 소개 공격 자산: SPY, VEA, VWO, AGG 수비 자산: SHV, GOVT(원래는 IEF이지만 출시한 지 얼마 되지 않아서 교체), LQD 1. 위 7개 자산의 모멘텀 스코어 계산 (스코어 계산 공식: 최근 1개월 수익률 * 12 + 최근 3개월 수익률 * 4 + 최근 6개월 수익률 *2 + 최근 12개월 수익률 * 1) 2. 자산 매수 공격 자산 4개 모멘텀 스코어가 0 이상일 경우 4개 자산 중 가장 모멘텀 스코어가 높은 자산 매수 공격 자산 4개 자산 중 하나라도 모멘텀.. 2022. 2. 2. 이전 1 다음
